Презентация на тему "Банки на рынке ценных бумаг, инвестиционные операции банков"

Презентация на тему "Банки на рынке ценных бумаг, инвестиционные операции банков" в формате powerpoint. Содержит множество диаграмм и таблиц. Содержит 39 слайдов.

Фрагменты из презентации:

Требования к банкам

• наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
  
• Лицензия дилера
• Лицензия депозитария
• Лицензия на доверительное управление
• Лицензия на брокерское обслуживание

Лицензии профессиональных посредников

• брокерская деятельность сама по себе не предполагает учет прав клиентов на ценные бумаги, поэтому брокерам, желающим осуществлять такой учет, необходимо получать отдельную лицензию на депозитарную деятельность;
• дилерской деятельностью признаются только такие операции купли-продажи ценных бумаг, которые сопровождаются публичным объявлением цен покупки и/или продажи, поэтому освобождаются от регулирования компании и граждане, которые регулярно совершают операции с ценными бумагами, в том числе даже публично предлагают купить или продать ценные бумаги, однако при этом не объявляют цен;
• доверительное управление ценными бумагами формально отличается от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, что выражается в существовании двух разных типов лицензий на эти сходные виды деятельности;
  

Инвестиционные операции банков

Цели деятельности:

• Диверсификация активов
• Расширение источников дохода
• Поддержание ликвидности
  

Инвестиционный портфель банка – набор ценных бумаг, формируемый с определенными целями (в координатах риск-доходность).

Инвестиционная политика

• Формулировка целей
• Структура инвестиционного портфеля
• Лимиты по типам ценных бумаг (эмитенты, виды бумаг, сроки)
• Порядок и условия торговли (exchange, OTC)
• Специфика сделок (валютные, GDR,..)
  

Банковский портфель ценных бумаг

• Торговый портфель - бумаги для перепродажи в течение 6 месяцев, по договорам «репо» и займа.
• Инвестиционный портфель - бумаги для получения инвестиционного дохода, со сроком хранения в портфеле более 6 месяцев
• Портфель контрольного участия - 10%, позволяющий влиять на управление в компании-эмитенте
  

Раскрытие информации

• Ежеквартальные отчеты по ценным бумагам
• Сообщения об изменении положения эмитента и о сосредоточении в одних руках более 20% эмиссионных ценных бумаг любого вида.

Доверительные операции

• Первичное размещение ценных бумаг (организация выпуска, андеррайтинг)
• Ведение реестра акционеров и регистрация сделок с ценными бумагами
• Управление активами по поручению клиента
• Депозитарное обслуживание

Учетная система

• Депозитарий оказывает услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг, а также по хранению ценных бумаг (при документарной форме выпуска). Он осуществляет свою деятельность на основе договора с собственником ценных бумаг либо лицом, имеющим иные права в отношении ценных бумаг (депозитарный договор).
• Регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг). Регистратор работает на основании договора с эмитентом ценных бумаг; лица, открывающие счета в реестре, не заключают договор с  регистратором.

Риски по ценным бумагам

• облигации Банка России – 0%
• гос. ценные бумаги РФ – 10%
• ценные бумаги субъектов РФ – 20%
  

Максимальный объем портфеля = 25% капитала банка
Максимальный объем вложений в одного эмитента = 10% капитала банка